DeltaT

纯做高频套利的话应该是对冲基金做的吧，基础的微观市场还是要懂的，从各个交易所的买卖机制，然后 bid ask spread ，以及一些 zero intelligence trader 这些。然后感觉这些公司前两面概率论/数学/算法居多。

然后广义的 quant 其实还有很多，比如卖方 q quant 做衍生品定价，这个基本上纯数学模型+cpp 实现；买方 quant researcher 一些岗位就和国内差不多了，挖掘 alpha 因子。。

最后的最后，上述的岗位我觉得对数学都是有一些要求的，概率论+随机过程必须要掌握，有兴趣可以看看 APracticalGuideToQuantitativeFinanceInterview ，可以说是这行面试的圣经了。